Биржевой журнал Инвест Вести
Москва
London
New York
Tokyo
Москва London New York Tokyo
||
» Материалы за 20.01.2018
Пожаловаться Просмотров: 130

Мартовский фьючерс на индекс РТС по итогам предыдущей вечерней сессии закрывался на уровне 126 830.

Первая коррекционная волна в новом году не впечатлила. Вчера с открытия торгов «медведи» предприняли попытку штурма ближайшего уровня поддержки, который расположен на уровне 124500. Однако приближение котировок к данной отметке окончилось резким выкупом, сопровождавшимся повышением оборотов. Перекупленность на 4-х часовом графике временно снята, однако на дневном таймфрейме по-прежнему остается глубокой. Дивергенция по MACD на 4-х часах остается значительной.
Российский рынок продолжает двигаться в унисон с мировыми площадками. Вчера распродажи рисковых активов начали затухать, американский рынок вернулся к уверенному росту, позитив сегодня перешел к Азии. Таким образом можно ожидать роста фьючерса в направлении ближайшего сопротивления на отметке 128 000. Среднесрочная цель по индексу РТС расположена в диапазоне 1300-1290, где проходит верхняя граница большого треугольника, проведенная через максимумы 2008 и 2011 годов. Немного беспокоит только динамика рубля, который активно реагирует на интервенции Минфина, однако потенциал ослабления при текущих значениях нефти не велик.
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивно. Американские акции вчера вернулись к росту. Утром  азиатские площадки преимущественно растут. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,1%, нефть Brent растет на 0,23%, пытаясь завершить коррекционную волну. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов может пройти рядом с уровнем закрытия вчерашнего дня, или немного выше.
Ближайшие сопротивления: 128000 / 130000
Ближайшие поддержки: 124500 / 122600 / 121500/ 119500 / 118000 / 116000


Долгосрочный взгляд
На дневном графике просматривается долгосрочный восходящий канал, в рамках которого в первой половине 2017 года прошла масштабная коррекционная волна. Вслед за этим возобновился подъем наверх, но в последние 3 мес. ситуация стабилизировалась. Индекс РТС ушел в формат широкого боковика – классическая «пила. В начале нового 2018 года консолидация раскрылась вверх с обновлением максимумов начала прошлого года, вероятность продолжения роста велика.



Гайворонский Сергей
БКС Экспресс

Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 147

СТРАТЕГИЯ ОСНОВАННАЯ НА OPEN RANGE ДНЕВНЫХ ДИАПАЗОНОВ.

Цель этого исследования — найти различные настройки для стратегии и точки выхода из позиции, которые могут быть использованы для торговли в диапазоне открытия рынка на OPEN RANGE баре.  
Временные бары, которые мы будем исследовать, — это 10, 15 и 30 ти минутные. В этом исследовании мы сосредоточим наше внимание на самых ликвидных фьючерсных рынках в частности, будем анализировать фьючерсы S&P 500. Мы хотели бы призвать Вас как читателя принять участие в обсуждении и поделиться своими знаниями и / или идеями об открытии дневных диапазонов и системах построенных на OPEN RANGE барах.
Наши исследования сосредоточены на популярном принципе торговли, называемом разрывом диапазона открытия. Мы определяем этот диапазон как первый исследуемый n-бар торгового дня. Как работает  рынок электронных фьючерсов 24 часа в сутки? Да, но мы используем время открытия NYSE 9:30 утра ET. Логика заключается в том что, когда торги на NYSE открываются, на графике мы наблюдаем самый высокий объем торгов. Особенно в течение первых 15 минут с момента открытия торгов. Этот момент открытия торгового дня делает исследуемые OPEN RANGE бары важной торговой концепцией, — это реакция на то, что трейдеры действуют в ответ на последние новости. Тот факт, что важные экономические новости часто объявляются в 10:00, делает OPEN RANGE бар еще более значительным. Толпа трейдеров открывает  позиции до объявления экономических новостей, а не в момент объявления. Некоторые аналитики даже утверждают, что примерно в 35% случаев максимум или минимум дня формируется в течение первых 30 минут торгов. Наш анализ покажет, справедлив ли этот аргумент. Для наших исследований мы запрограммировали на платформе NinjaTrader торговый робот серии Diver Profit работающий по стратегии OPEN RANGE бар.
Давайте посмотрим что из этого получилось.
В торговый робот серии Diver Profit был заложен алгоритм позволяющий определить возможные настройки, входы и выходы из позиции, которые могут помочь нам в улучшении торговой системы прорыва OPEN RANGE бара формируемого на открытии торгового дня. Во входящие параметры мы заложили возможность изменять переменные отвечающие за  объем, время и волатильность. Тестируемые стратегии входа и выхода будут проанализированы и объяснены.  Каждый трейдер понимает что объем является очень важным показателем. Поэтому мы также должны проанализировать объем и добавить его в наш торговый арсенал.
Причина, по которой мы анализировали объём открытия дня,  заключается в том, что большой объём на открытии и резкое изменение цены скорее всего свидетельствует о зарождении внутридневного трендового движения. И наоборот, если цена значительно изменяется на низком объёме, это указывает на то, что цена, скорее всего, вернется в диапазон открытия дня. Для лучшего понимания объема торгов в определенный день мы будем использовать индикатор индекса стохастического объема (сравнивать объем сегодняшнего открытия с объемом предыдущих двух торговых дней). Текущее значение выражается в процентах между самым низким и самым высоким значением, которое было по сравнению с предыдущим X числом баров. Шкала будет варьировать между 0 (самый низкий уровнь за Х периодов) и 100 ( самый высокий уровнь за Х периодов). Вычисления мы будем производить на закрытии каждого бара. Итак поехали, график с отметками OPEN RANGE баров и объёмов выглядит как на рисунке:

Если Вы посмотрите на  график выше, Вы уже сможете заметить, почему диапазон открытия настолько важен. Самый высокий объем на графике между 9:30 и 10:30. После этого он затухает, и у нас есть еще один всплеск прямо перед закрытием торговой сессии с 15:45 до 16:00. Каждый день одна и та же картинка. Правда очень интересно это исследовать.
Чтобы проанализировать прорыв диапазона открытия дня, мы должны понять динамику этого движения. В этом диапазоне будет присутствовать высокая волатильность и повышенные объемы, это происходит потому что трейдеры успели проанализировать движение цен предыдущего торгового дня. Предположим что если направление тренда торгового дня определяется первыми двумя барами диапазона открытия, давайте сравним последний торговый день и открытие текущего торгового дня на предмет разрыва диапазонов открытия дней. Разрыв вверх говорит нам, что трейдеры уже идут дальше, и у нас было много незаполненных заказов за предыдущий торговый день, которые выполняются на открытии текущего торгового дня. Это может еще больше подтверждать продолжение тренда. Посмотрим, правильно ли это предположение.
Правила стратегии:

Чтобы читать дальше перейдите по этой ссылке

Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 163

Технический анализ EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/RUB, GOLD, BRENT на 19.01.2018

EURUSD
Валютная пара евро доллар отработала структуру четвёртого звена. На сегодня ожидаем снижение к уровню 1.2121. Затем ожидаем рост к 1.2222. После этого - снижение к уровню 1.206.


GBPUSD
Валютная пара фунт к доллару США продолжает развитие структуры роста. Не исключается отработка уровня 1.3940. Затем - снижение до 1.3700. Основным сценарием рассмотрим начало волны снижения к уровню 1.3300.


USDCHF
Валютная пара доллар франк торгуется у нижней границы диапазона консолидации. Основным сценарием рассмотрим развитие звена рост к уровню 0.9664. А с его пробоем рассмотрим отработку 0.9774.



USDJPY
Валютная пара доллар иена торгуется в структуре четвёртого звена. Ожидаем сегодня снижение к уровню 110.57. Затем рассмотрим возможность роста к 111.70. После этого - коррекция к уровню 111.00.


AUDUSD
Валютная пара австралийский доллар к доллару США торгуется в рамках диапазона консолидации. Не исключаем отработку уровня 0.8025. Затем - снижение к нижней границе. А с пробоем уровня 0.7925 откроется потенциал на снижение до 0.7885. Цель - первая.



USDRUB
Валютная пара доллар США к российскому рублю торгуется на отбой от уровня 56.94 вниз. Ожидаем продолжение структуры на снижение до 55.88. Затем - рост в коррекцию к уровню 57.62.


GOLD
Золото торгуется под уровнем 1332. Ожидаем продолжение снижения до 1309. Затем - рост к уровню 1332. После этого - снижение до 1305. Цель - первая.



BRENT
Нефть ещё раз отработала снижение к нижней границе "Треугольника". На сегодня рассмотрим возможность роста к уровню 70.20. А с его пробоем откроется потенциал на отработку 72.00.

Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 139

Анализ по Фибоначчи для Bitcoin и Ethereum на 19.01.2018

Bitcoin
На дневном графике котировок Bitcoin наблюдается продолжение развития коррекционной фазы. Нисходящий импульс достиг уровня 61,8% по Фибоначчи. Дальнейшее снижение может быть направлено на достижение уровня 76,0% (6915,00). Локальное сопротивление находится на уровне 13140,00.

На 4-часовом таймфрейме Bitcoin наблюдается локальная восходящая коррекция к уровню сопротивления. Преодоление минимума 9211,10 откроет путь тренду к диапазону пост-коррекционного расширения 138,2 - 161,8% (8204,00 - 6642,00).



Ethereum
На 4-часовом графике котировок Ethereum видим, что рынок вошёл в фазу нисходящей коррекции и достиг уровня 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшая коррекция может быть направлена на достижение уровней 61,8% (666,20) и 76,0% (493,80). Локальным уровнем сопротивления выступает отметка 1130,70.


1-часовой таймфрейм Ethereum демонстрирует коррекционную динамику относительно предыдущего импульса снижения. Коррекционный тренд направлен на достижение уровней Фибоначчи 50,0% (1094,80) и 61,8% (1170,50).

Комментариев: 1
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 153

Новатэк. Пытаемся закрепиться выше важного уровня

В четверг капитализация компании Новатэк выросла на 0,57%, закрытие прошло на отметке 693 руб. Бумага выглядела так же, как российский рынок в целом.

Акции Новатэк на прошлой торговой сессии предприняли попытку оттолкнуться от поддержки в области 685 руб. Свеча на дневном графике больше говорит в пользу покупателей. Однако объем торгов несколько снизился. Пока нельзя исключать еще одной проверки 685 руб., но в целом котировки находятся выше 262-дневной скользящей, что говорит о восходящей среднесрочной тенденции. Сверху важным сопротивлением выступает область 705-708 руб. Уверенное закрепление выше может способствовать ускорению восходящей динамики. Ключевая горизонтальная поддержка находится на 670 руб. Пока не удастся основательно закрепиться ниже, рассматривать короткие позиции не стоит. Поддержку бумаге может оказывать рост цен на СПГ за счет повышенного спроса в Китае.
Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки снизились. Азиатские индексы торгуются без единой динамики. Фьючерс на S&P500 снижается на 0,14%. Нефть Brent сегодня снижается на 1,1%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет на уровне закрытия предыдущего торгового дня.
Сопротивления: 700 / 705-708 / 710
Поддержки: 685 / 680 / 675 / 655

Долгосрочная картина:
Котировки постепенно преодолели сильное сопротивление в районе 670-680 руб. На текущей неделе покупатели предпринимают попытку закрепиться выше. Недельная свеча пока говорит о намерениях продолжить восходящий тренд и на следующей неделе. Важной преградой на пути по-прежнему остается уровень 705-708 руб. и верхняя граница канала. Ее преодоление открывает дорогу к отметкам 750-760 руб. К среднесрочным покупкам можно присматриваться около отметки 680 руб.

Константин Карпов 
БКС Экспресс

Теги: Новатэк
Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 122
Графики