Биржевой журнал Инвест Вести
Москва
London
New York
Tokyo
Москва London New York Tokyo
||
» Алготрейдинг

Несколько способов позволяющих повысить скорость HFT инфраструктуры для алготрейдинга

В высокочастотной торговле (HFT) побеждает тот, кто оказывается быстрее. На семинаре QuantHub, организованном LowRisk.ru, Алина Карпиченко, менеджер компании Avelacom, рассказала про несколько приемов, позволяющих повысить скорость HFT инфраструктуры.

Алготрейдеры ищут все возможные способы свести задержку отправки и исполнения своих ордеров до минимально возможного значения. Представитель Avelacom поведала участникам семинара реальные приемы сократить latency.

1

Переход с инфраструктуры брокера на собственную инфраструктуру. Это даст больше возможностей по контролю таких ключевых показателей, как задержка. Такая возможность реализовывается через спонсорский доступ или членство на бирже напрямую.

2

Колокация, или размещение сервера как можно ближе к торговым системам биржи. «Мы заметили, что разница в задержке между обычной зоной колокации и зоной, где находятся торговые сервера биржи, всего 50 микросекунд. Цена вопроса — не в два раза, но в 1,6-1,7 раз дороже», – пояснила Карпиченко.

3

Если уж вы в зоне колокации, эксперты советуют обзавестись прямым подключением к торговому серверу биржи. Это позволит получать рыночные данные в режиме real time.

4

Кроме того, эксперты рекомендуют использовать каналы low latency вместо стандартных Интернет-каналов.

5

Целый ряд методов связан с тюнингом «железа». «Есть несколько «трюков», чтобы избавиться от ненужных функций, ненужных для трейдеров настроек, «трюки» с материнской платой. Таким образом трейдеры могут разогнать сервер до частоты процессора 4-5 Ггц», – пояснила Карпиченко.

По ее словам, трейдеры так же экспериментируют с системами охлаждения, вручную устанавливают водяную систему охлаждения сервера.

6

Кроме того, все чаще трейдеры используют микросхемы FPGA не только на сервере, но и на сетевом оборудовании. Это позволяет быстрее делать первичную обработку рыночных данных. Некоторые компании уже выпускают торговые приложения, которые имеют установленные функции для того, чтобы работать с FPGA.

7

При выходе на новый зарубежный рынок в первые месяцы трейдеры могут получить большую задержку, чем та, на которую они рассчитывали. Это необходимо учитывать и принять превентивные меры, например, изучить заранее особенности рынка. Например, в Китае разные брокера предоставляют разный по скорости доступ к одной и той же бирже.

8

Кроме того, в том же Китае скорость может зависеть от так называемого trading seat. Если сервер поставить там же, где уже есть HFT, то задержка будет выше. «Если мы берем линию Москва-Лондон то по Интернету вы получаете задержку 45 миллисекунд. Для многих трейдеров это комфортный показатель. Если мы говорим о направлении Москва-Шанхай, то задержка может колебаться 120-170 миллисекунд и такие нюансы есть на каждом рынке», – заявила эксперт.

9

Чтобы максимально снизить риск ошибок на новом рынке, эксперты советуют не выходить на него сразу со своим оборудованием, а использовать возможности тестового доступа. Лучше набить все шишки, арендуя сервера брокера или хотя бы пропустить исторические данные через собственный сервер, а потом оттачивать возможности по сокращению задержек.

Оригинал статьи на Financial One здесь.

На мой взгляд очень интересная и полезная статья для алготрейдера, поэтому публикую ее на наших страницах.

Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 220

Обвал биржи оказался "не по зубам" ботам-консультантам

Вероятно, программируя боты-эдвайзеры Wealthfront Inc. и Betterment, их владельцы не заложили алгоритм на случай возникновения обвальной ситуации, с которой этим сервисам пришлось столкнуться в понедельник, 05.02.2018 на мировых торговых площадках. Иначе чем объяснить, что в момент, когда S&P500  потерял более 166 п.п., пользователи не смогли получить  доступ к личным онлайн-страницам этих лидеров среди робо-эдвайзеров. И это при том, что Wealthfront распоряжается тремя миллиардами долларов, у Betterment 4,2 миллиарда и полторы сотни клиентов.

Сбой в работе консультант-ботов при возникновении турбулентности на торгах вызвал неудовольствие пользователей, которым они не замедлили поделиться в форумах и чатах.

Подписчик Reddit под неймом @jlpate123 на сообщение Wealthfront о временной приостановке сервиса иронично откликнулся: "Да неужели?!" Сайт оперативно отреагировал, заверив что доступ к ресурсу "кратковременно ограничен сегодня" и будет восстановлен как можно скорее. Но подобные ситуации наносят серьезный урон растущей репутации роботизированного консалтинга. До сих пор эти сервисы стабильно набирали все большую популярность и массовость.
Что касается Betterment, его клиентам уже приходилось столкнуться с кратковременной "задержкой в торговле". Это произошло в дни принятия решения и подсчета голосов по Brexit в 2016 году. Тогда в Betterment отметили, что действовали в интересах защиты своих клиентов от потенциальных рисков "неустойчивого рынка".
В этот раз компания не сделала подобных заявлений.

Комментариев: 0
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 231

Алготрейдерам на заметку, стратегии скальпинга на фьючерсах

Сегодня сложилась устойчивая тенденция на всех мировых биржах - движение к алготрейдингу. Даже самый ленивый трейдер профессионал уже давно понял что времена ручных торговых систем и алгоритмов ушли безвозвратно в прошлое.
Лично я помню как мы слушали шум из биржевой ямы S&P который транслировал Ливенсон и наблюдали как орали трейдеры на полу когда либо амплитуда котировок резко менялась либо ускорялся темп их изменения.
Теперь уже биржевых ям нет, они закрыты. Трейдеры которые в них торговали были выброшены на улицу и остались без работы благодаря торговым роботам и алгоритмам более умных и рисковых коллег. 

Этот пост скорее для начинающих алготрейдеров, пытающихся найти свою торговую систему для скальпинга на фьючерсах. Про акции я писать не буду это другая тема и другие алгоритмы.

Итак фьючерсы. Почему я считаю скальпинг на фьючерсах это супер стратегии как для профессионального трейдера так и для новичка?
Ну во первых, это огромная ликвидность фьючерсов в основных торговых сессиях как на Российских биржах так и на Америке.
Во вторых это множество торговых роботов скальперов клюющих ваши пакеты ордеров как коршуны с периодами до микросекунд. В акциях вы такого ошеломляющего темпа не найдётеБ да и алгоритмизация там инная, более сложная. 
Хотя бы эти две причины позволяют любым ботам любых алготрейдеров всегда быть востребованными на фьючерсах. 

Итак простейшие торговые стратегии для построения торговых роботов:


1. Скальпинг фьючерса на S&P500 - ES на откатах послеимпусьных экшенов.

Какой мы ищем патерн на графике ES?

Вот его в идеальном виде я вам прдставлю на скриншоте, смотрите: нам нужена длинная тень свечи размер которой более чем в 4 раза превышает тело самой свечи на минутном графике.

 

Не стоит такой патерн искать на трёх уровнях: OHL тоесть в непосредственной близости с уровнями открытия дня, текущий хай дня и текущее лоу дня. Роботу нужно запретить отрытие позиций вблизи этих уровней.


А вот как он выглядит с разбивкой на футпринте по ордерам Bid & Ask.


 

А вот и разбивка этого патерна по дельте между ордерами на покупку и ордерами на продажу.


 

Всё, этой информации опытному алготрейдеру уже будет вполне достаточно чтобы начать изучать этот патерн и строить торговую стратегию основанную на нём.


Сразху дам руководство к порядку действий по построению торговой стратегии:

1. Это будет работать не на всех инструментах а только на ES, по тому что на нём огромная плотность ордеров.

2. Это будет работать только для шорт стратегий, потому что скорость поглощения ордеров Bid на ES намного выше чем скорость поглощения ордеров Ask.

3. Торговый робот должен быть построен не на минутном таймфрейме и должен учитывать в своих расчётах каждые 4 тика изменения цены.

4. Торговый робот не должен выставлять лимитные ордера даже при условии размещения его на колокации. Латентность для него очень важна, хотя и не критична.

5. Не забываем что это алгоритм не трендследящий или контртрендовый - это алгоритм робота скальпера на ES.


Всё этих вводных вполне достаточно для опытного алготрейдера чтобы построить подобный алгоритм. А начинающему алготрейдеру есть пища для размышления.

Я не боюсь сливать эту стратегию так как, ликвидности на экшенах да ещё и на ES фьючерсе S&P500 хватит на всех с лихвой. Пользуйтесь.

Продолжение следует...

Вскоре напишу вам ещё несколько интересных торговых стратегий которые можно слить без ущерба.

Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 268

Жизнь налаживается на всех биржах

Как долго мы все ждали этот момент когда вола зашкаливает на всех инструментах.
Ура алготрейдеры снова на коне! Будем качать рынки ещё сильнее, вы там держитесь, мы скоро придём и за вашими стопами.

Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 192

СТРАТЕГИЯ ОСНОВАННАЯ НА OPEN RANGE ДНЕВНЫХ ДИАПАЗОНОВ.

Цель этого исследования — найти различные настройки для стратегии и точки выхода из позиции, которые могут быть использованы для торговли в диапазоне открытия рынка на OPEN RANGE баре.  
Временные бары, которые мы будем исследовать, — это 10, 15 и 30 ти минутные. В этом исследовании мы сосредоточим наше внимание на самых ликвидных фьючерсных рынках в частности, будем анализировать фьючерсы S&P 500. Мы хотели бы призвать Вас как читателя принять участие в обсуждении и поделиться своими знаниями и / или идеями об открытии дневных диапазонов и системах построенных на OPEN RANGE барах.
Наши исследования сосредоточены на популярном принципе торговли, называемом разрывом диапазона открытия. Мы определяем этот диапазон как первый исследуемый n-бар торгового дня. Как работает  рынок электронных фьючерсов 24 часа в сутки? Да, но мы используем время открытия NYSE 9:30 утра ET. Логика заключается в том что, когда торги на NYSE открываются, на графике мы наблюдаем самый высокий объем торгов. Особенно в течение первых 15 минут с момента открытия торгов. Этот момент открытия торгового дня делает исследуемые OPEN RANGE бары важной торговой концепцией, — это реакция на то, что трейдеры действуют в ответ на последние новости. Тот факт, что важные экономические новости часто объявляются в 10:00, делает OPEN RANGE бар еще более значительным. Толпа трейдеров открывает  позиции до объявления экономических новостей, а не в момент объявления. Некоторые аналитики даже утверждают, что примерно в 35% случаев максимум или минимум дня формируется в течение первых 30 минут торгов. Наш анализ покажет, справедлив ли этот аргумент. Для наших исследований мы запрограммировали на платформе NinjaTrader торговый робот серии Diver Profit работающий по стратегии OPEN RANGE бар.
Давайте посмотрим что из этого получилось.
В торговый робот серии Diver Profit был заложен алгоритм позволяющий определить возможные настройки, входы и выходы из позиции, которые могут помочь нам в улучшении торговой системы прорыва OPEN RANGE бара формируемого на открытии торгового дня. Во входящие параметры мы заложили возможность изменять переменные отвечающие за  объем, время и волатильность. Тестируемые стратегии входа и выхода будут проанализированы и объяснены.  Каждый трейдер понимает что объем является очень важным показателем. Поэтому мы также должны проанализировать объем и добавить его в наш торговый арсенал.
Причина, по которой мы анализировали объём открытия дня,  заключается в том, что большой объём на открытии и резкое изменение цены скорее всего свидетельствует о зарождении внутридневного трендового движения. И наоборот, если цена значительно изменяется на низком объёме, это указывает на то, что цена, скорее всего, вернется в диапазон открытия дня. Для лучшего понимания объема торгов в определенный день мы будем использовать индикатор индекса стохастического объема (сравнивать объем сегодняшнего открытия с объемом предыдущих двух торговых дней). Текущее значение выражается в процентах между самым низким и самым высоким значением, которое было по сравнению с предыдущим X числом баров. Шкала будет варьировать между 0 (самый низкий уровнь за Х периодов) и 100 ( самый высокий уровнь за Х периодов). Вычисления мы будем производить на закрытии каждого бара. Итак поехали, график с отметками OPEN RANGE баров и объёмов выглядит как на рисунке:

Если Вы посмотрите на  график выше, Вы уже сможете заметить, почему диапазон открытия настолько важен. Самый высокий объем на графике между 9:30 и 10:30. После этого он затухает, и у нас есть еще один всплеск прямо перед закрытием торговой сессии с 15:45 до 16:00. Каждый день одна и та же картинка. Правда очень интересно это исследовать.
Чтобы проанализировать прорыв диапазона открытия дня, мы должны понять динамику этого движения. В этом диапазоне будет присутствовать высокая волатильность и повышенные объемы, это происходит потому что трейдеры успели проанализировать движение цен предыдущего торгового дня. Предположим что если направление тренда торгового дня определяется первыми двумя барами диапазона открытия, давайте сравним последний торговый день и открытие текущего торгового дня на предмет разрыва диапазонов открытия дней. Разрыв вверх говорит нам, что трейдеры уже идут дальше, и у нас было много незаполненных заказов за предыдущий торговый день, которые выполняются на открытии текущего торгового дня. Это может еще больше подтверждать продолжение тренда. Посмотрим, правильно ли это предположение.
Правила стратегии:

Чтобы читать дальше перейдите по этой ссылке

Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 195
Графики