Биржевой журнал Инвест Вести
Москва
London
New York
Tokyo
Москва London New York Tokyo
||
» » СТРАТЕГИЯ ОСНОВАННАЯ НА OPEN RANGE ДНЕВНЫХ ДИАПАЗОНОВ.

СТРАТЕГИЯ ОСНОВАННАЯ НА OPEN RANGE ДНЕВНЫХ ДИАПАЗОНОВ.

Цель этого исследования — найти различные настройки для стратегии и точки выхода из позиции, которые могут быть использованы для торговли в диапазоне открытия рынка на OPEN RANGE баре.  
Временные бары, которые мы будем исследовать, — это 10, 15 и 30 ти минутные. В этом исследовании мы сосредоточим наше внимание на самых ликвидных фьючерсных рынках в частности, будем анализировать фьючерсы S&P 500. Мы хотели бы призвать Вас как читателя принять участие в обсуждении и поделиться своими знаниями и / или идеями об открытии дневных диапазонов и системах построенных на OPEN RANGE барах.
Наши исследования сосредоточены на популярном принципе торговли, называемом разрывом диапазона открытия. Мы определяем этот диапазон как первый исследуемый n-бар торгового дня. Как работает  рынок электронных фьючерсов 24 часа в сутки? Да, но мы используем время открытия NYSE 9:30 утра ET. Логика заключается в том что, когда торги на NYSE открываются, на графике мы наблюдаем самый высокий объем торгов. Особенно в течение первых 15 минут с момента открытия торгов. Этот момент открытия торгового дня делает исследуемые OPEN RANGE бары важной торговой концепцией, — это реакция на то, что трейдеры действуют в ответ на последние новости. Тот факт, что важные экономические новости часто объявляются в 10:00, делает OPEN RANGE бар еще более значительным. Толпа трейдеров открывает  позиции до объявления экономических новостей, а не в момент объявления. Некоторые аналитики даже утверждают, что примерно в 35% случаев максимум или минимум дня формируется в течение первых 30 минут торгов. Наш анализ покажет, справедлив ли этот аргумент. Для наших исследований мы запрограммировали на платформе NinjaTrader торговый робот серии Diver Profit работающий по стратегии OPEN RANGE бар.
Давайте посмотрим что из этого получилось.
В торговый робот серии Diver Profit был заложен алгоритм позволяющий определить возможные настройки, входы и выходы из позиции, которые могут помочь нам в улучшении торговой системы прорыва OPEN RANGE бара формируемого на открытии торгового дня. Во входящие параметры мы заложили возможность изменять переменные отвечающие за  объем, время и волатильность. Тестируемые стратегии входа и выхода будут проанализированы и объяснены.  Каждый трейдер понимает что объем является очень важным показателем. Поэтому мы также должны проанализировать объем и добавить его в наш торговый арсенал.
Причина, по которой мы анализировали объём открытия дня,  заключается в том, что большой объём на открытии и резкое изменение цены скорее всего свидетельствует о зарождении внутридневного трендового движения. И наоборот, если цена значительно изменяется на низком объёме, это указывает на то, что цена, скорее всего, вернется в диапазон открытия дня. Для лучшего понимания объема торгов в определенный день мы будем использовать индикатор индекса стохастического объема (сравнивать объем сегодняшнего открытия с объемом предыдущих двух торговых дней). Текущее значение выражается в процентах между самым низким и самым высоким значением, которое было по сравнению с предыдущим X числом баров. Шкала будет варьировать между 0 (самый низкий уровнь за Х периодов) и 100 ( самый высокий уровнь за Х периодов). Вычисления мы будем производить на закрытии каждого бара. Итак поехали, график с отметками OPEN RANGE баров и объёмов выглядит как на рисунке:

Если Вы посмотрите на  график выше, Вы уже сможете заметить, почему диапазон открытия настолько важен. Самый высокий объем на графике между 9:30 и 10:30. После этого он затухает, и у нас есть еще один всплеск прямо перед закрытием торговой сессии с 15:45 до 16:00. Каждый день одна и та же картинка. Правда очень интересно это исследовать.
Чтобы проанализировать прорыв диапазона открытия дня, мы должны понять динамику этого движения. В этом диапазоне будет присутствовать высокая волатильность и повышенные объемы, это происходит потому что трейдеры успели проанализировать движение цен предыдущего торгового дня. Предположим что если направление тренда торгового дня определяется первыми двумя барами диапазона открытия, давайте сравним последний торговый день и открытие текущего торгового дня на предмет разрыва диапазонов открытия дней. Разрыв вверх говорит нам, что трейдеры уже идут дальше, и у нас было много незаполненных заказов за предыдущий торговый день, которые выполняются на открытии текущего торгового дня. Это может еще больше подтверждать продолжение тренда. Посмотрим, правильно ли это предположение.
Правила стратегии:

Чтобы читать дальше перейдите по этой ссылке

Рейтинг: 1
Пожаловаться Комментариев: 0 Просмотров: 314
Графики