Биржевой журнал Инвест Вести
Москва
London
New York
Tokyo
Москва London New York Tokyo
||
» » Алготрейдерам на заметку, стратегии скальпинга на фьючерсах

Алготрейдерам на заметку, стратегии скальпинга на фьючерсах

Сегодня сложилась устойчивая тенденция на всех мировых биржах - движение к алготрейдингу. Даже самый ленивый трейдер профессионал уже давно понял что времена ручных торговых систем и алгоритмов ушли безвозвратно в прошлое.
Лично я помню как мы слушали шум из биржевой ямы S&P который транслировал Ливенсон и наблюдали как орали трейдеры на полу когда либо амплитуда котировок резко менялась либо ускорялся темп их изменения.
Теперь уже биржевых ям нет, они закрыты. Трейдеры которые в них торговали были выброшены на улицу и остались без работы благодаря торговым роботам и алгоритмам более умных и рисковых коллег. 

Этот пост скорее для начинающих алготрейдеров, пытающихся найти свою торговую систему для скальпинга на фьючерсах. Про акции я писать не буду это другая тема и другие алгоритмы.

Итак фьючерсы. Почему я считаю скальпинг на фьючерсах это супер стратегии как для профессионального трейдера так и для новичка?
Ну во первых, это огромная ликвидность фьючерсов в основных торговых сессиях как на Российских биржах так и на Америке.
Во вторых это множество торговых роботов скальперов клюющих ваши пакеты ордеров как коршуны с периодами до микросекунд. В акциях вы такого ошеломляющего темпа не найдётеБ да и алгоритмизация там инная, более сложная. 
Хотя бы эти две причины позволяют любым ботам любых алготрейдеров всегда быть востребованными на фьючерсах. 

Итак простейшие торговые стратегии для построения торговых роботов:


1. Скальпинг фьючерса на S&P500 - ES на откатах послеимпусьных экшенов.

Какой мы ищем патерн на графике ES?

Вот его в идеальном виде я вам прдставлю на скриншоте, смотрите: нам нужена длинная тень свечи размер которой более чем в 4 раза превышает тело самой свечи на минутном графике.

 

Не стоит такой патерн искать на трёх уровнях: OHL тоесть в непосредственной близости с уровнями открытия дня, текущий хай дня и текущее лоу дня. Роботу нужно запретить отрытие позиций вблизи этих уровней.


А вот как он выглядит с разбивкой на футпринте по ордерам Bid & Ask.


 

А вот и разбивка этого патерна по дельте между ордерами на покупку и ордерами на продажу.


 

Всё, этой информации опытному алготрейдеру уже будет вполне достаточно чтобы начать изучать этот патерн и строить торговую стратегию основанную на нём.


Сразху дам руководство к порядку действий по построению торговой стратегии:

1. Это будет работать не на всех инструментах а только на ES, по тому что на нём огромная плотность ордеров.

2. Это будет работать только для шорт стратегий, потому что скорость поглощения ордеров Bid на ES намного выше чем скорость поглощения ордеров Ask.

3. Торговый робот должен быть построен не на минутном таймфрейме и должен учитывать в своих расчётах каждые 4 тика изменения цены.

4. Торговый робот не должен выставлять лимитные ордера даже при условии размещения его на колокации. Латентность для него очень важна, хотя и не критична.

5. Не забываем что это алгоритм не трендследящий или контртрендовый - это алгоритм робота скальпера на ES.


Всё этих вводных вполне достаточно для опытного алготрейдера чтобы построить подобный алгоритм. А начинающему алготрейдеру есть пища для размышления.

Я не боюсь сливать эту стратегию так как, ликвидности на экшенах да ещё и на ES фьючерсе S&P500 хватит на всех с лихвой. Пользуйтесь.

Продолжение следует...

Вскоре напишу вам ещё несколько интересных торговых стратегий которые можно слить без ущерба.

Рейтинг: 1
Пожаловаться Комментариев: 0 Просмотров: 222
Графики