Биржевой журнал Инвест Вести
Москва
London
New York
Tokyo
Москва London New York Tokyo
||
» » Страница 2
Пожаловаться Просмотров: 171

КТО ТАКИЕ ? SMART ALPHA TRADERS...

КТО ТАКИЕ ? SMART ALPHA TRADERS...

Smart Alpha Traders - команда специалистов 👔, которая является лицензированным представителем американского  брокера Interactive Brokers.

В сферу Интересов компании входят: 
1. Инвестиции в американский рынок акций; ETF; фьючерсов на золото, нефть, валюту, акции, облигации. 
2. Управление инвесторскими счетами. 
3. Открытие счетов для торговли на американских площадках, таких как: CME, CBOE, NYSE. 
4. Обучение торговле фьючерсами, CFD, акциями. 
5. Консультации по настройке торговых платформ, открытию счетов для работы на финансовых рынках США и России, непосредственной торговле, доверительному управлению.

Наши приоритеты: 
1. Первоочередная ориентированность на выгоду инвестора 
2. Индивидуальный подход к каждому нашему инвестору, трейдеру или ученику. 
3. Подстраиваемая политика управления рисками под каждого инвестора. 
4. Приоритетная политика контроля рисков. 
5. Индивидуально настраиваемая программа обучения. 
6. Долгосрочное сотрудничество с нашими единомышленниками. 
7. Открытость: все участники финансовых рынков обязаны понимать что есть рынок и какие выгоды и риски он предоставляет.

Компания управляет инвестиционным фондом Smart Alpha Capital cо среднегодовой доходностью 60%. В число сотрудников входят: портфельные менеджеры, менеджеры по работе с клиентами, менеджеры по рекламе, консультанты, трейдеры, преподаватели.

Контакты: 
https://www.facebook.com/denys.afanasiev 
https://vk.com/denys_afanasiev 
https://vk.com/smartalphatraders 
скайп: denys_afanasiev
Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 250

ВВЕДЕНИЕ В ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС НА ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКАХ

📖 Открытый интерес – это общее количество открытых контрактов на актив. В основном, применяется на фьючерсном и опционном рынке. Открытый интерес является одной из базовых концепций, которую должны понимать все трейдеры, которые торгуют на фьючерсном рынке, потому что ОИ часто используется для подтверждении тенденции или разворота. Однако, открытый интерес часто недооценивают и трейдеры в большей степени сосредотачиваются на технических уровнях, ценовых формациях, объеме и волатильности, зачастую упуская из внимания информацию, которую дает ОИ. Фокусирование внимания на ОИ может помочь сделать трейды лучше. Сейчас мы рассмотрим актуальную информацию об ОИ и то, как трейдер может использовать эту информацию в своих интересах. 

🗃 При заключении контракта на фьючерсном и опционном рынке участвуют две стороны: покупатель и продавец. Таким образом две рыночные стороны объединяются в один контракт. ОИ рассчитывается путем сложения всех контрактов по открытым позициям и вычитания всех контрактов по закрытым. Позиции по открытому интересу сообщаются каждый день и представляют собой увеличение или уменьшение заключенных контрактов за этот день. Это значение предоставляться различными способами, но, в основном, отображается в виде положительного либо отрицательного числа. Правила анализа открытого интереса гласят: если происходит рост открытого интереса и рост цены - это подтверждение текущей тенденции. И наоборот, увеличение открытого интереса и снижения цены подтверждает коррекцию. Увеличение или снижение цены, в то время как открытый интерес остается на одном уровне или снижается, может указывать на изменение текущего тренда. 

🗂 Восемь правил открытого интереса. 
Существуют определенные правила относительно открытого интереса, которые фьючерсные трейдеры должны понимать и помнить. Они были описаны во множестве различных публикаций, а эта отличная версия правил была написана Мартином Прингом в его книге «Рыночный Моментум». Вот эти правила: 

⃣ Если цены растут и при этом увеличивается процентное значение ОИ со скоростью большей, чем среднее значение за пять лет, то больше игроков приходит на рынок, появляются новые покупатели и любые покупки будут в большей степени агрессивны. 
⃣ Если значение ОИ находится во флэте в тот момент как цена растет, это можно воспринимать как знак надвигающейся вершины тренда. 
⃣ Повышение ОИ на рынке ближе к максимуму - это медвежий сигнал. Если цена внезапно резко падает, это в большей степени повлияет на «слабые руки» и заставит быстрее ликвидировать свои позиции, вызывая снижение цены. 
⃣ Необычайно сильный рост цен и рекордно высокий ОИ на бычьем рынке является сигналом опасности. Когда растущая тенденция ОИ резко изменяется, ожидается, что рынок может начать медвежью фазу. 
⃣ Пробой торгового диапазона будет намного сильнее, если во время консолидации повышается значение ОИ. Это связно с тем, что трейдеры будут находится на неправильной стороне, когда произойдет пробой. Когда цена выходит из торгового диапазона , трейдеры вынуждены спешно закрывать свои убыточные позиции. Чем больше рост ОИ во время консолидации, тем больше потенциал для последующего пробоя. 
⃣ Рост цен и снижение процентного значения ОИ больше, чем в среднем за сезон - является медвежьим признаком. Такое состояние рынка может развиваться, потому что short covering и фундаментальный спрос больше не подпитывает рост цен. В этих условиях деньги выходит с рынка. 
⃣ Если цены падают, а ОИ растет больше, чем в среднем по сезону, это указывает на то, что открываются новые короткие позиции, пока этот процесс продолжается, это медвежий фактор, однако как только шорты начинают покрывать, бычья тенденция может быстро восстановится. 
⃣ Снижение как цены, так и ОИ указывает на ликвидацию трейдерами длинных позиций. Пока такая тенденция продолжается - это признак медвежьего рынка. Как только открытый интерес стабилизируется на низком уровне, ликвидация коротких позиций завершается и цена снова может возобновить восходящее ралли. 

⚠ Подводим итоги. 
Не стоит путать объем и открытый интерес. В отличии от объема, который показывает сколько контрактов сменили руки в течении торгового дня, открытый интерес показывает только открытые позиции. Рост значений ОИ и направленное движение цены подтверждает текущий тренд, так как все больше людей участвует в этом тренде. Открытый интерес может помочь понять, набирает ли рынок силу или становится слабее. При анализе фьючерсов стоит избегать распространенной ошибки и не игнорировать ОИ. 

Наш паблик ВК:
https://vk.com/smartalphatraders

Более подробная информация по ссылкам:
https://www.facebook.com/denys.afanasiev
https://vk.com/denys_afanasiev

#SmartAlphaTraders #ОткрытыйИнтерес #Биржа #Трейдинг #Фьючерсы#ТрейдингОбучение

Комментариев: 0
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 283

Доходность фонда “Smart Alpha Capital” за Январь и Февраль 2018г!

Доходность фонда “Smart Alpha Capital” за Январь и Февраль 2018г!💼 В Январе мы заработали инвесторам ️9,53% и обогнали рынок на 3.89%. Февраль оказался достаточно волатильным, рынок просаживался более, чем на 10% и по итогу февраля SnP500 закрылся в -4.58%. Результат нашего фонда составил -2,06%. Мы снова закрылись лучше рынка в 2 раза. Итог прибыли с начала этого года составил +5,85%, против 1,06% по SnP500 (SPY).

Условия инвестирования в фонд "Smart Alpha Capital":
✅ минимальный депозит от 10.000$ 
✅ прогнозируемая доходность 2 - 7% в месяц; 
✅ максимально допустимый риск на весь срок инвестирования - 10%;
✅ срок инвестирования от 3-х месяцев

Преимущества работы с нами:
☑️ Управление счетами ведётся через крупнейшего американского брокера 🔹Interactive Brokers 🔹
☑️ Клиентские счета дополнительно страхуются в Securities Investor Protection Corporation, и одной из старейших страховых компаний Великобритании Lloyd's
☑️ Диверсификация состава активов с помощью разнообразных инвестиционных инструментов.


#биржа #трейдинг #инвестиции #управлениекапиталом #interactivebrokers#smartalphatraders
Комментариев: 11
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 369

Что нужно для падения S&P 500 до 2500 пунктов?

Большинство из нас мнит себя великими финансовыми аналитиками, которые знают, как надо сказать, что надо сказать, когда и при каких обстоятельствах, но почему-то совершенно далеки от реальности. А если у нас появляется возможность нести ответственность за высказанное накануне мнение, то, в основном, все направляются по уже известному маршруту куда-нибудь подальше «в кусты». Мы начинаем уверять, что ничего подобного не говорили, да и вообще, являемся лишь сторонними наблюдателями всего, что происходит вокруг нас на фондовых мировых рынках.

Оказывается не так уж и просто, быть тем самым экспертом или аналитиком, к которому прислушиваются, и на пророчества которого подают большие, к слову, надежды. Особенно это касается такой непростой темы, как падение S&P 500.

Очередное мнение экспертов о том, что ситуация с доходностью гособлигаций США не сулит радужных перспектив. Наглядно приводятся проценты доходности, и происходит ее сравнение с доходностью Treasuries десятилетней давности.

Однако, те выпуски, которые, на сегодняшний день, имеют прямую зависимость от монетарного поведения ФРС, говорят о довольно занимательной динамике. Доходность «коротких» облигаций сегодня составляет свой максимум и это впервые за 10 лет после кризиса, случившегося с нами в 2008 году.

Если вы из тех "долгожителей", которые были близки к данной тематике также активно, как и сегодня, то мне не следует напоминать о том, на каком уровне был окончен цикл снижения ставок от ФРС. Да, по сути, и напоминать то не о чем, значение ставок было практически «на нуле». Финансовая «машина» не ехала, однако активно пыталась завести свой «мотор» и двинуться дальше.

Мое мнение насчет ситуации с фондовым рынком США аналогично с мнением горячо «любимых» мною экспертов, которые в один голос утверждают, что на фондовый рынок соединенных штатов оказывается довольно сильное давление. И это, в первую очередь, доказывают показате
Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 266

Эра нефти: как может произойти "закат вручную"?

 

Конечность запасов "черного золота" и неизбежность в будущем снижения их потребления давно не является спорным. Ученые полагают, что определенный уровень запасов вообще останется нетронутым: стагнацию потребления уже сейчас можно констатировать в отдельных регионах. Автопроизводство ищет альтернативные виды энергии и повышает выпуск электромобилей. Когда же ожидать прохождения точки максимума спроса как переломной к последующему окончательному и устойчивому спаду?

В этой проблеме следует переместить "центр тяжести" с максимального спроса на пик потребления, считают авторы опубликованного недавно официального доклада. Авторство принадлежит Бассаму Фаттоу - директору института энергетических исследований (Оксфорд), крупнейшему теоретику в данной области, и Спенсеру Дейлу - главном экономисту British Petroleum, т.е. осведомленнейшему в мире практику. Таким образом, перестановка акцентов в этом случае заслуживает серьезного внимания.

Какие же нюансы, по мнению авторов отчета, до сих пор были мало учтены?
Пик нефтяного спроса, считают они, свидетельствует о переходе от предполагаемого недостатка нефти на мировом рынке к "эпохе изобилия", обусловленной уходом от потребления нефти в транспортной сфере.
При этом авторы доклада уверенны, что спрос не обрушится, а сойдет "на нет" очень плавно. Таким образом, интересна не дата достижения последних максимальных значений спроса, а приближение пиковых запросов потребления и их масштабные последствия.
Авторы связывают снижение спроса (и, соответственно, рисков от недостатка предложения) с разработкой и активным внедрением новейших технологий бурения, позволивших значительно расширить добычу и поставки сланцевой нефти.
Отсюда авторы доклада делают интригующий прогноз о вероятном изменении линии поведения руководства некоторых стран (имеются в виду члены ОПЕК). Если ранее они ограничивали добычу в ожидании роста стоимости в ожидании грядущего дефицита, то в приближении "эры изобилия" могут вспомнить поговорку о синице в руке, и резко повысить добычу и продажу нефти, спеша обратить запасы в наличность.
За этим тянется "хвост" проблем, цепляющихся друг за друга. Повышение добычи потребует серьезных вложений, выраженных 12-значными числами в долларах. По подсчетам Rystad Energy, уже в текущем году вложения на производство нефти потребуются на уровне $500-510 млрд. Это ниже, но сопоставимо с обвальным кризисным уровнем 2014 года.
Отсюда, по мнению FT, вытекает, что подобное раздувание уровня вложений оттолкнет скептично настроенных инвесторов именно к моменту достижения пикового спроса.
Все это должно стать "первым звонком" для ОПЕК, России и других игроков рынка.

Владельцы месторождений с низкой себестоимостью добычи подвергаются соблазну использовать свою выгоду и вытеснить "дорогостоящих производителей". Отсюда Дейл и Фаттоу делают вывод об удешевлении энергии, например, как положительного фактора. Гораздо более опасны, по их мнению, последствия для экономик стран, в которых уровень благосостояния, социальных льгот и занятости более чем на 90% зависит от нефтяных доходов.

Только перспективный план Саудовской Аравии, правильно реагирует на "меняющуюся среду", считают Дейл и Фаттоу, экстраполируя процессы до 30-го года включительно. А для большинства экономик многолетняя мучительная адаптация к новым реалиям рынка вызовет падение жизненного уровня и станет подобием крушения поезда в замедленном просмотре.

Комментариев: 2
Рейтинг: 2
Пожаловаться Просмотров: 282

Что ждёт рубль в 2018. Спот на USD/RUB торгуется в коридоре уже целый год.

Привет трейдерам торгующим спотовый рынок валюты и просто обычным граждане которые в обменниках покупают или продают доллары в надежде обогатиться на ослаблении курса рубля по отношению к американской зелени.

Предвыборный 2017 год был стабильным для нашего деревяного, как только все не хаяли Набиулину но ЦБ сумело не только загнать рубль в корридор но и удерживать там его на протяжении целого года. Это показатель! Это действительно отличная и слаженная работа всей команды Центробанка и министерства финансов РФ.

Давайте посмотрим на график под катом и на тот самый корридор с диапазоном от 66,500 до 55,500 рублей за доллар. 10 рублей плюс минус колебание валюты на протяжении года. 

Если сравнивать с предыдущей волатильностью рубля к доллару, согласитесь это стабильность!

До выборов остаётся чуть больше месяца. Отпустит ли ЦБ рубль? Или будет держать его в корридоре? Здесь надо задать вопрос а выгодно ли его держать в корридоре? Ответ однозначный нет. Потому что стабильность национальной валюты напрямую влияет на балланс экспортно импортных операций, а так как ни для кого не секрет что Россия это в первую очередь странв экспортёр, то наши экспортёры уже челый год пытаются пополнить свои бюджеты за счёт повышения цен на внутренем рынке. Вот вам и ответ почему цены и инфляция в этом году растут а доходы населения стоят на месте, что приводит к обнищанию народа.

Национальная валюта сырьевого мирового экспортёра не может быть зарегулирована в ручном режиме без учёта мировых экомик.

Итак рубль отпустят сразу после выборов. Какое будет направление движения рубля только ЦБ и кремлю известно. Но скажу что волатильность выстрелит.

Поэтому опционщики строящие свои стратегии на продаже волатильности будьте готовы встреть маржин колы. А те кто продаёт ещё и края так им вообще не поздаровится и они  начнут продавть свои дома и квартиры.  

Куда выстрелит рубль? Я думаю что к марту 2018 и с одной и с другой стороны накопится огромное колличество стопов и проданных опционов. Конечно ЦБ и инстуционные трейдеры начнут шатать рынок от края до края собирая ваши баблосы. А за валютным спотом подтянутся и все остальные рынки акции, фьючерсы на индексы, облигации. 

Вобщем ждём хорошей волы сразу после выборов. И да прибудет с нами профит. 

Алготрейдеры озолотятся в очередной раз на повышенной воле. 

Комментариев: 0
Рейтинг: 1
Пожаловаться Просмотров: 299

Такой мощной коррекции рынки не видели давно

Все рынки валятся уже с начала недели. 
Что происходит? Армакедон?
Китайский рынок падает, а самое страшное это не Китай и Сингапур, самое страшное что уже четвёртый день подряд падают два самых значимых Американских индекса S&P500 индекс 500 крупнейших компаний Америки а значит и мировых компаний и индекс Dow Jones - индекс 30-ти крупнейших промышленных компаний Америки.

Dow Jones - 500 пунктов за сегодня! Такого давно не было в истории. А ведь сегодня пятница, великая депресия начиналась именно в пятницу а в понедельник по открытии бирж уже пошли глобальные распродажи. Кнопка селл залипла у трейдеров по всему миру на долгие годы.

Понаблюдаем что будет в следующий понедельник

До закрытия рынков остаётся чуть больше часа.


Комментариев: 1
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 299

ES фьючерс сегодня зону 2810-2815 тестить будем?


Собственно всё на скрине:
Американский рынок. фьючерс на контракт S&P500 кто торгует e-mini es?
Держу позицию шорт уже больше часа, жду теста уровня сопротивления в зоне 2810 - 2815.
ES фьючерс падает, как думаете протестим сегодня? или как всегда амеры к закрытию сессии выкупят?
Как никак второй день падения.

Комментариев: 1
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 463

Обзор фьючерсов срочного рынка Московской биржы

Неделя получилась позитивная, не такая впрочем как предыдущие две недели этого года, но тоже вполне себе приятной для покупателей.
По итогам последних двух недель после минувшего обзора фьючерс вырос на 4,15% после пробоя максимального уровня позапрошлой недели 122600 пунктов. И вновь весь рост происходил над уровнем средних цен, лишь однажды, 17 января продавцы предприняли было попытку продавить этот уровень, но не тут то было, просто так никто не сдался, пока цена не уперлась в уровень 129500 пунктов. Это тоже интересная штука получается. Этой цифрой можно обозначить достижение второй фигуры после пробоя трехмесячного боковика в начале 2018 года. В этом боковике 6000 пунктов было движение, и сейчас рост составил две фигуры — 12000 пунктов. Ну плюс минус сколько то пунктов на каждый пробой. И уровни располагаются просто красиво:111000, 117000, 123000, 129500. На часовых графиках это все наглядно видно. Можно сделать определенный вывод, что рост на этих высотах, вероятно может окончиться в текущем периоде. Нужна логическая остановка для осмысления достигнутых ступеней роста. Хотя эту остановку можно сделать и выше еще на одну фигуру, не так ли? Уход цены ниже уровня скользящей средней и закрепление там, можно будет считать этой самой остановкой. Боковое движение в текущих границах 122500-129500 вероятнее всего будет на предстоящей неделе, из-за достаточно сильного движения последних недель. Но как говорится, будем посмотреть. Возможно лучше закрыть прибыльные лонговые позиции тем, кто находится в них с начала года после снижения ниже мувинга. Раньше нет смысла из-за все таки возможного продолжения роста. Каких-то сильных движений пока не предвидится, но любой трейдер должен быть готов к этому морально, и знать что он будет делать в таких ситуациях.

Фьючерс на Сбербанк SRH8 никак не может остановиться в своем новом увлечении — ставить рекорды. Вот и этот рассматриваемый период не стал исключением. На открытии торгов 9 января, после часовой заминки резким импульсным ростом цена улетела до отметки 24717 пунктов, откуда снова снизилась к пробитой ранее границе. И после этого оставалась во флете с границами 23900-24370 пунктов, обвиваясь вокруг скользящей средней до 18 января. Плохая ситуация для трендовиков, при которой они теряют деньги в сделках. Но это риски, и это нормально. После обеда 17 января ситуация поменялась: цена зайдя выше мувинга так и осталась там и уже без резких коррекций обновила несколько раз рекорды. Максимальная точка, достигнутая ночью 19 января очень красивая — 25000 пунктов. И на этом пока все закончилось. Утром цена рухнула обратно к мувингу, но уйти ниже него и ниже теперь уже уровня поддержки 24370 пунктов не получилось у продавцов. В течении всего этого недельного бокового движения все снижения к уровню 23900 сразу начинали выкупаться. Первая цель пробоя треугольника 22 ноября-3 января выполнена, цена выросла ровно на величину этого треугольника. На часовых графиках уровень поддержки проходит сейчас на отметке 24300 пунктов. Снижение ниже него можно рассматривать как попытку входа в шорт. Хотя нет, как сигнал закрывать лонги. Трудно психологически шортить Сбербанк. Сколько медведей уж полегло в этой борьбе…

Фьючерс на Газпром GZH8 продолжает рвать все преграды на своем пути вверх. Бурный рост поднял котировки на 8% за последние две недели. Очень неплохой техничный рост получился. Анализируя котировки базового актива — акций Газпрома, видно желание покупателей довести цену до сильного сопротивления начала 2017 года: это район 158,5-160 рублей за акцию. По всей видимости, в случае реализации этого сценария цена на фьючерс поднимется еще примерно на 1000 пунктов. Можно пытаться использовать эту возможность: фиксировать ниже мувинга и снова открывать покупки выше уровня средних цен.

Фьючерс на нефть BRG8 по теории Доу все же прекратил рост, показав максимальное значение 15 января в $70,36 за баррель. Именно эта отметка послужила по каким-то причинам отправной точкой дальнейшего снижения. Хотя почему по каким то? Именно под этот уровень в ноябре 2014 года провалилась цена на нефть и именно этот уровень в мае 2015 года нефть тестировала на прочность. И именно от этого уровня отталкивалась цена как от поддержки с октября 2009 по июнь 2010 года перед ростом до отметки $126 за бочку. Повторится ли история? Нужно внимательно наблюдать: в случае закрепления выше $70 сценарий роста нефтяных котировок может повториться. Нефть очень технична и нисходящий канал последних торговых сессий может быть пробит вверх. Настроения пока бычьи в этом инструменте, если судить по более крупным таймфреймам.

Фьючерс на доллар SiH8 все так же продолжает свое глобальное снижение несмотря ни на что. Хотя в последнюю неделю наметился некий прогресс. Показав нижнюю точку 13 января в 56676 пунктов, цена на контракт доллар/рубль перешла в боковое движение, а затем к небольшому росту. но все движение не выходило за рамки уровня 57300 пунктов, от которого начинали активизироваться продавцы доллара. На вечерней сессии 19 января быки все же снова перешли в наступление и цена зашла выше мувинга, где закрепившись и осталась на выходные. Этим самым как бы предполагается дальнейший рост в активе. Да и анализ спотового рынка показывает приближение к серьезной поддержке в 56 рублей за доллар. Всего 20 копеек не дошла она до неё. От этих уровней нужно ожидать активности покупателей. я предполагаю именно такой сценарий на ближайшее время, так как технически преодоление вверх уровня 57200-57300 пунктов позволит на много дней завладеть инициативой покупателям, и одновременно при этом возможно закрытие шортов, что тоже будет толкать котировки вверх.

Фьючерс на золото GDH8 все таки дошел до отметки, о которой я писал в прошлом обзоре,в шутку назвав его массонским сигналом. Однако ж оказалось совсем не шуткой, а верным прогнозом))). На графике я выделил этот уровень малиновой линией. Ну а если без шуток, то котировки золота подошли к сильной зоне сопротивления в район $1345-$1350 за унцию. Технически там проходит верхняя граница нисходящего тренда от начала июля 206 года. пробой этого уровня позволит ценам резко вырасти до уровня $1530 за ту же унцию. Но эта возможность технически может реализоваться в случае закрепления выше значений 1350-1360 долларов. Конечно для этого потребуется время, и не одна неделя в принципе. В ближайшее время, в случае захода ниже мувинга предполагаю коррекцию все же, сейчас это наиболее вероятно. Ближайшим уровнем поддержки служит уровень $1312 в текущем контракте.

Комментариев: 0
Рейтинг: 0
Пожаловаться Просмотров: 220
Графики