Торгуем Золото и Нефть...

Просьба всех, особо чувствительных не расплакаться, когда сюжет достигнет кульминационной развязки.
Какие две основные проблемы настигли нашу страну на сегодняшний день? Старую песню на сорок куплетов о дураках и дорогах, просьба, не затягивать, речь совсем не о том. Проблемы таковы, что нация стареет и влечет за собой демографический кризис приличных масштабов. И даже если ты еще считаешь себя молодым, а тебе уже слегка за 35 – заканчивай. Грань молодости уже за твоими плечами, и мы уже не из «тех».
Вторая проблема в том, что мы по факту наркозависимы от нефти и газа. Я бы сказал не нарко, а нефтегазозависимая нация. Потому как, куда ни брось, мы всюду ковыляем данным козырем, как королева Анна Австрийская алмазными подвесками в мюзикле Д'Артаньян и три мушкетера. Однако спасение есть, говорят эксперты-невидимки. И оно заключается в применении высоких технологий. «Упаси Бог», подумает религиозный человек. «Не иначе, как дьявольские происки в виде всеми хваленого искусственного интеллекта?». «Он самый» - с грустью отвечаю я…
Ну и куда же без скучной экономической статистики. Иначе все не так уж и страшно. ВВП государства должен расти, но он не растет, финансисты живут и надеются, что вот-вот случится долгожданное реструктурирование источников дохода. Но оно все не наступает. Зато мы знаете какие? У нас же есть определенная перспектива на рост ВВП благодаря увеличению доли цифрового сектора экономики. Однако на то, что ситуация начнет меняться сама по себе, а высокие технологии с применением искусственного интеллекта станут стабильно развиваться, надеяться не стоит, все требует определенных усилий. Надо, как говорится, получше напрячься и усилить потуги. Переводить друг на друга стрелки и говорить, что этим должен заниматься вот тот или этот субъект – неправильно. Напрячься обязаны все, и в том числе государство.
И вот он, первый результат «удачной родовой деятельности» государства – наши чиновники уже рассматривают возможность открытия целого фонда, который будет заниматься цифровой экономикой, а объем его средств не должен быть менее чем 100 миллиардов рублей. И деньги то найдут, что интересно. И зашептались в политических кулуарах противники нововведений, что на их памяти не было такого, чтобы в отечественные ИТ прошла субсидия в подобном немыслимом размере. А ведь размеру то, надо соответствовать. И тут мы, по традиции, начинаем лихорадочно искать тех, чей опыт можно перенять, а то сами слегка «не догоняем».
Страна, на которую мы будем равняться в данном вопросе – Япония! А по Сеньке ли шапка? Спросите вы. А время покажет.
В Японии, к слову, тоже не все гладко. Несмотря на то, что это великая и технологически развитая страна, но, тем не менее, сам ВВП в этой стране не рос со времен царя Гороха. Ну, может и не столько, конечно, но, последние лет двадцать уж точно не рос. Японская экономика в стагнации, и «бочки» тут катят как раз на все тот же демографический кризис. И все это напрямую взаимосвязано с отсутствием в стране роста ВВП.
Как быть, срочными темпами рожать? Рассчитывать пятилетку? А кормить чем будем, тех, кого нарожаем?!
Вот поэтому и делаются ставки на цифровые инновации. Эдакий интеллектуальный сценарий своего рода.  Оптимизируем рынок труда, применяя продвинутые методы, как это делает Япония. Автоматизация интеллектуального и физического труда за счет тотальной роботизации с искусственным интеллектом. Это и дешевле, и быстрее и в некоторых случаях намного эффективнее, чем присутствие обычного человека, который требует соцпакет и считает дни до отпуска или пенсии. Робот и на больничный не пойдет, и спорить с начальством не будет. Ну, по крайней мере, пока не произойдет революция машин, которая, как я писал ранее, меня лично, довольно пугает.
То есть, люди,  по сути, и не нужны. Хотя нас и убеждают в том, что в нашей стране тотальная замена людей на роботов и не грозит. Так, для начала ради эксперимента и роста ВВП попробуют. А если понравится?! Приду я однажды на работу, а вместо меня сидит продукт высокой человеческой мысли. Ну да, как раз на этом месте я и рассчитывал, что особо чувствительные всплакнут, а иные и пожалеют бедолагу. Остался без работы. Все отняла дьявольская техника.
Но не буду бередить воспаленное сознание. Потому как чиновники, все же убеждают нас в том, что в нашем случае речь идет о восполнении роботами недостающего человеческого капитала. А так как развитие сектора экономики в отношении внедрения искусственного интеллекта в нашей стране растет, то его и будут поддерживать, и, конечно же, подготавливать для этого специальный персонал. Что не может не радовать, потому, как и места, новые рабочие, и возможности для кого-то перепрофилироваться, а для кого-то получить принципиально новую и востребованную профессию. И нам никак нельзя пасти задних. И тут, для опыта, также сгодится Китай. У них все уже отлажено, остается только промониторить и посмотреть, насколько для нас их методы уместны. Так что, не вешать нос! А всей гурьбой переучиваться и покорять новый экономический сектор! Если есть такие возможности, конечно.

 

Конечность запасов "черного золота" и неизбежность в будущем снижения их потребления давно не является спорным. Ученые полагают, что определенный уровень запасов вообще останется нетронутым: стагнацию потребления уже сейчас можно констатировать в отдельных регионах. Автопроизводство ищет альтернативные виды энергии и повышает выпуск электромобилей. Когда же ожидать прохождения точки максимума спроса как переломной к последующему окончательному и устойчивому спаду?

В этой проблеме следует переместить "центр тяжести" с максимального спроса на пик потребления, считают авторы опубликованного недавно официального доклада. Авторство принадлежит Бассаму Фаттоу - директору института энергетических исследований (Оксфорд), крупнейшему теоретику в данной области, и Спенсеру Дейлу - главном экономисту British Petroleum, т.е. осведомленнейшему в мире практику. Таким образом, перестановка акцентов в этом случае заслуживает серьезного внимания.

Какие же нюансы, по мнению авторов отчета, до сих пор были мало учтены?
Пик нефтяного спроса, считают они, свидетельствует о переходе от предполагаемого недостатка нефти на мировом рынке к "эпохе изобилия", обусловленной уходом от потребления нефти в транспортной сфере.
При этом авторы доклада уверенны, что спрос не обрушится, а сойдет "на нет" очень плавно. Таким образом, интересна не дата достижения последних максимальных значений спроса, а приближение пиковых запросов потребления и их масштабные последствия.
Авторы связывают снижение спроса (и, соответственно, рисков от недостатка предложения) с разработкой и активным внедрением новейших технологий бурения, позволивших значительно расширить добычу и поставки сланцевой нефти.
Отсюда авторы доклада делают интригующий прогноз о вероятном изменении линии поведения руководства некоторых стран (имеются в виду члены ОПЕК). Если ранее они ограничивали добычу в ожидании роста стоимости в ожидании грядущего дефицита, то в приближении "эры изобилия" могут вспомнить поговорку о синице в руке, и резко повысить добычу и продажу нефти, спеша обратить запасы в наличность.
За этим тянется "хвост" проблем, цепляющихся друг за друга. Повышение добычи потребует серьезных вложений, выраженных 12-значными числами в долларах. По подсчетам Rystad Energy, уже в текущем году вложения на производство нефти потребуются на уровне $500-510 млрд. Это ниже, но сопоставимо с обвальным кризисным уровнем 2014 года.
Отсюда, по мнению FT, вытекает, что подобное раздувание уровня вложений оттолкнет скептично настроенных инвесторов именно к моменту достижения пикового спроса.
Все это должно стать "первым звонком" для ОПЕК, России и других игроков рынка.

Владельцы месторождений с низкой себестоимостью добычи подвергаются соблазну использовать свою выгоду и вытеснить "дорогостоящих производителей". Отсюда Дейл и Фаттоу делают вывод об удешевлении энергии, например, как положительного фактора. Гораздо более опасны, по их мнению, последствия для экономик стран, в которых уровень благосостояния, социальных льгот и занятости более чем на 90% зависит от нефтяных доходов.

Только перспективный план Саудовской Аравии, правильно реагирует на "меняющуюся среду", считают Дейл и Фаттоу, экстраполируя процессы до 30-го года включительно. А для большинства экономик многолетняя мучительная адаптация к новым реалиям рынка вызовет падение жизненного уровня и станет подобием крушения поезда в замедленном просмотре.

Нефть, наряду с золотом, относится к наиболее востребованным сырьевым активам среди опционых трейдеров. Торговать ей сравнительно просто, при этом прибыль можно получать довольно весомую, благодаря высокой доходности опционов на нефть.
Существует несколько фундаментальных факторов, оказывающих влияние на цену сырой нефти, на основе которых построено множество стратегий. Одну из таких, а именно – стратегию торговли нефтью в пятницу, перед закрытием торговой недели мы и рассмотрим в рамках данного обзора.

Факторы влияния на цену нефти

Думаю, для вас не станет откровением тот факт, что на котировки сырой нефти, практически всех марок, прямое влияние оказывают факторы фундаментального анализа – тематические новости, на которых построено 95% стратегий торговли нефтью.
Это данные об объемах добычи ведущими игроками рынка (страны ОПЕК, Россия, США), нефтяные резервы Соединенных Штатов, ситуация на Ближнем Востоке и многое другое. Но, в рамках рассматриваемой стратегии, пригодится только один из них.

Торговля нефтью в пятницу

Базовым фактором, которым необходимо руководствоваться, торгуя нефтью в пятницу, является новость из Соединенных Штатов, под названием – «Число буровых установок от Baker Hughes».
Выходит она еженедельно, в пятницу, в 21.00 по московскому времени.

Покупаем недельные опционы «Call» по цене страйка, когда

Фактические значения показателя оказались ниже прогнозных. В таких случаях на рынке возникает небольшой дефицит, заставляющий котировки показывать рост.

Покупаем недельные опционы "Put" по цене страйка, когда

Прогнозные значения показателей оказались ниже фактических, т.е. рынок оказался не готов к такому количеству установок и, соответственно, их добычи, отреагировав снижением нефтяных котировок.

Примечания по работе со стратегией

1. В случае, если под рукой нет прогнозного значения – его вносят не во все календари, и порой приходится узнавать отдельно, обращайте внимание на исторические значения показателя.
2. Если же прогноз и факт добычи совпадают, т.е. равны между собой, сделки желательно не открывать, т.к. в данном случае сложно спрогнозировать дальнейшее движение котировок.
3. Открывать позицию нужно мгновенно, в первых секундах после выхода новости. Простой даже в 5 минут может оказаться фатальным.